FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2016

3. ETF-PANEL I PODIUMSDISKUSSION I FONDS PROFESSIONELL KONGRESS 2016 Rendite steigern, Risiko minimieren, Asset-Allokation oder Portfoliodiversifikation? Die neuen Smart-Beta-Strategien bieten viele Möglichkeiten! VALUE DIVIDENDEN QUALITY MOMENTUM MULTI-FAKTOR VOLATILITÄT BETTER BETA? Präsentiert von Lösungen, die mehrere Faktorstrategien in einem Investment kombinieren. Faktoren, die wenig miteinander korreliert sind, können in der Kombination über eine Multi-Faktor- Strategie dazu beitragen, die Wertentwick- lung zu glätten. Markus Kaiser zeigte sich überzeugt, dass sich die Stärken der einzelnen Faktor-ETFs am besten über eine aktive Faktoren-Rotation nutzen lassen. Auf Basis von mehr als 20.000 Testreihen konnte Kaiser nachweisen, dass sich so nicht nur die langfristige Rendite ge- genüber einer gleichgewichteten Faktoren- Kombination steigern, sondern auch das Risikoprofil verbessern lässt. ANZEIGE „Natürlich können nicht alle Faktoren in jeder Marktlage bessere Ergebnisse liefern.“ Thomas Meyer zu Drewer, ComStage ETFs Grafik dient nur zur Illustration und stellt keine Anlageempfehlung dar. BEISPIEL: EINSATZ EINZELNER FAKTOR-ETFS IM KONJUNKTURVERLAUF „Mit Faktor-ETFs können Anleger verschiedene Renditequellen in unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus fokussiert und effizient ausnutzen.“ Roger Bootz, Deutsche Asset Management „Für Einsteiger eignen sich Multi-Faktor-ETFs als umfassende Lösungen, die mehrere Faktor- strategien in einem Investment kombinieren.“ Peter Scharl, iShares > Value > Momentum > Size > Momentum > Quality > Min. Volatility > Value > Quality > Min. Volatility > Value > Momentum > Size BOOM ABSCHWUNG REZESSION AUFSCHWUNG WWW.ETF-STARS.DE