Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Weltweit erster Big-Data-Fonds aufgelegt
Viele Industrien setzen bereits seit längerer Zeit auf Big Data. Nun hat die Catana Capital aus Frankfurt den ersten Publikumsfonds lanciert, der seine Anlageentscheidungen auf Basis der automatischen Analyse kapitalmarktbezogener Daten trifft.
Der Frankfurter Asset Manager Catana Capital startet mit dem Catana Big Data nach eigenen Angaben den weltweit ersten Publikumsfonds, der vollständig auf Big Data und künstliche Intelligenz setzt. Zielgruppe sind dabei neben professionellen auch private Investoren, heißt es in einer Pressemitteilung. In dieser wird Kunden eine zweistellige jährliche Zielrendite in Aussicht gestellt.
Die Basis für jede Anlageentscheidung des Fonds sind Internetdaten, die in sechs Ländern automatisiert gesammelt, gefiltert, gewichtet und mit historischen Kursmustern abgeglichen werden, heißt es weiter. Pro Tag werden so in Echtzeit mehrere hunderttausend kapitalmarktbezogene Nachrichten ausgewertet. Dies erzeuge einen rein datenbasierten Prozess für Kauf- und Verkaufsempfehlungen für Dax-Aktien und Dax-Futures.
"Die Schlüsselfrage lautet: Wer sagt was zu welcher Aktie? Im ersten Schritt sammeln wir pro Monat mehr als 1,5 Terrabyte an Informationen. Das sind mehr als fünf Nachrichten pro Sekunde. Im zweiten Schritt geht es darum, die Informationen auszuwerten", sagt Holger Knauer, Geschäftsführer von Catana Capital, der bei der Datensammlung mit dem Bonner Datenspezialist Stockpulse kooperiert.
Künstliche Intelligenz
Das System gebe dann jedem Titel auf Basis der gesammelten Daten ein vorläufiges positives oder negatives Signal. Bevor daraus eine tatsächliche Handelsentscheidung entsteht, analysiert es im Sinne der künstlichen Intelligenz, wie sich die Aktie in der Vergangenheit nach einem positiven oder negativen Signal entwickelt hat. Anders ausgedrückt: Es prüft, was das Signal für das Wertpapier bedeutet hat. Erst bei einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit gibt es den Hinweis, den Trade auszuführen. Die getroffenen Entscheidungen und ihre Ergebnisse fließen in künftige Anlageempfehlungen mit ein – das System lernt also eigenständig dazu.
"Mit unserem Ansatz betreten wir Neuland für die Fondsindustrie. Das Interesse von institutionellen und privaten Investoren ist bereits jetzt sehr hoch", sagt Knauer. "Big-Data-basierte Handelsstrategien sind aufgrund der Kombination von Millionen Meinungen und Nachrichten traditionellen Anlageformen überlegen. So bieten wir einen hohen Diversifikationseffekt, grenzen die Risiken und die Abhängigkeit von den volatilen Kapitalmärkten ein und können auch in einem herausfordernden Umfeld hervorragende Ergebnisse erzielen", erläutert Knauer.
Mehr zur spannenden Frage, wie Asset Manager versuchen, den Big-Data-Datenschatz zu heben, lesen Sie im Artikel "Big Alpha mit Big Data", der in der Heftausgabe 01/2016 von FONDS professionell erschienen ist. Angemeldete FONDS professionell KLUB-Mitglieder finden den Beitrag auch hier im E-Magazin.
