Anlässlich ihrer Jahrespresskonferenz warnte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma vor der Tendenz in Schweizer Großbanken interne Risikomodelle einzusetzen, die den Eigenkapitalbedarf minimieren.

Um eine angemessene Kapitalisierung sicherzustellen, habe die Behörde Maßnahmen getroffen. Einerseits habe man institutsspezifische Multiplikatoren eingeführt, die auf einzelne Risikobestandteile – wie etwa Investment Banking-Kredite oder Renditeimmobilien anzuwenden seien. Berechnungsansätze, die zu materiell tieferen Risikogewichten führen, werden vorläufig nicht mehr genehmigt, wobei die Banken Abweichungen zwischen den Berechnungen nach Standardansatz und den internen Modellen offenlegen müssen.

Außerdem, so teil die Finma weiter mit, arbeite der Basler Ausschuss daran, Untergrenzen für Risikogewichte einzuführen, damit die Kapitalanforderungen nicht auf ein zu tiefes Niveau fallen.

Finma-Direktor Mark Branson meint laut Aussendung der Behörde: "Sowohl die von der FINMA verfügten Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalunterlegung beim Modellansatz sowie die anstehende Erhöhung der Kapitalvorschriften und Untergrenzen stärken das Vertrauen in das Kapitalregime."
 
Einfachere und robustere Modelle
Wenig Interesse haben die Schweizer Kapitalmarktwächter an einer weiteren Verkomplizierung der Risikomodelle, man wünscht sich sogar eher einfachere, aber robustere Ansätze. Und das gilt nicht nur für den Bankenbereich. Finma-Vizedirektor Peter Giger, Leiter des Geschäftsbereichs Versicherungen in der Presseaussendung: "Die internen Modelle wurden in jüngster Zeit laufend komplexer. Die Präzision wird dabei aber oft nur scheinbar besser. Die Finma wird künftig explizit darauf achten, dass Anwender von Standardmodellen insgesamt keinen kapitalmäßigen Nachteil gegenüber Anwendern von internen Modellen haben werden." (gf)