Ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung könnte weiteren Druck auf die Ertragslage von kleinen und mittelgroßen Banken ausüben, während die Zinswende mittelfristig auch zu Entlastungen führen könne. Das sind die Ergebnisse eines Stresstests und einer Umfrage, die die deutsche Finanzaufsicht am Mittwoch vorgestellt hat. 

"Die deutschen Institute sind überwiegend gut kapitalisiert. Eine niedrige zweistellige Anzahl von Instituten wird jedoch im Fall eines deutlichen wirtschaftlichen Abschwungs zu kämpfen haben", sagte Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler.

Deutsche Bundesbank und Bafin hatten im April die fünfte Auflage ihres Stresstests zur Einschätzung der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit von rund 1.300 kleinen und mittelgroßen Banken gestartet, die unter unmittelbarer nationaler Aufsicht in Deutschland stehen. Die ursprünglich schon für 2021 geplante Übung war wegen der Covid-19-Pandemie verschoben worden.

In dem Test mussten die Institute ihre Lage für die Jahre 2022 bis 2024 in einem Basis- und einem Stressszenario durchspielen. Letzteres sah eine massive Wirtschaftseintrübung und eine entsprechend herausfordernde Marktentwicklung vor. Im Test erfolgte unter anderem eine Modellierung der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Zinsergebnisse.

"Bedingungen für perfekten Sturm gegeben"
Im adversen Szenario sank die harte Kernkapitalquote im dreijährigen Stresshorizont im Schnitt um 3,2 Prozentpunkte von 17,7 auf 14,5 Prozent. Die Verluste resultierten maßgeblich aus erhöhtem Kredit- und Marktrisiko, während das Zinsergebnis einen positiven Beitrag lieferte. Angesichts der aktuellen Lage, geprägt durch hohe Inflation und Lieferengpässe, sind die "Bedingungen für einen perfekten Sturm gegeben" bei Banken in Deutschland, ergänzte Röseler. (mb/Bloomberg)